Einfaches Gleitendes Backtesting

Einfache Moving Averages - Trading Backtests Was gleitende Durchschnittsparameter sind die besten Diese Seite hat einen Ozean von gleitenden durchschnittlichen Backtests, die ich für den DAX, SP500 und auch USDEU (Forex) durchgeführt. Diese Tests wurden unter Verwendung unterschiedlicher Signalstrategien durchgeführt: einfache, exponentielle und Crossover-Varianten und verschiedene Indizes für einen Zeitraum von 1000 Handelstagen. Im Gegensatz zu anderen Webseiten testete ich alle gleitenden durchschnittlichen Tagesfensterwerte von 1 - 1000 Tagen, für die Cross-Over-Strategien auch in Kombination Diese Daten sind auch unqiue, da ich versucht habe, realistische Tests durchzuführen, die die buysell Verbreitung und die Steuern für simulieren Vergleich mit einer Referenz - (Buy-Hold-) Strategie. Ein schnell reagierender Fensterwert sieht gut aus in der Theorie und mit einem einfachen Test. Aber die Ausbreitung, Gebühren und Steuern zerstören alle Leistungen in der praktischen Anwendung. Deshalb sind diese realistischen Tests so wertvoll. Ich hoffe, diese Seite kann Ihnen helfen, mit Ihren Trades, genießen itSo jetzt schauen wir uns die SampP500 in einem Backtest mit dem exponentiellen durchschnittlichen Index-Crossover-System für 3750 Tage der Chart-Geschichte und Zeitfenster von ein bis tausend. In Abbildung 1 sehen wir den Vergleich aller Erträge, die grüne Linie zeigt die Kaufampereausbeute von 6,5 p. a. Abb. 1: Exponentielle Durchschnittsleistung des SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Buy amp Hold So sehen wir wieder gibt es nicht viele exponentielle Mittelwerte, die sogar die Benchmark passieren können, aber zumindest gibt es dann mehr im DAX Backtest. Die höchste ist die EMA 334 mit 8 p. a. Die Region um diese scheinen die besten in diesem Backtest zu sein. In Abbildung 2 sehen Sie die Leistung der EMA 334 im Vergleich zur Indexleistung. Abb. 3: Alle EMA Leistungsdiagramme Abb. 4: Alle EMA-Leistungsdiagramme (Topview) In Abbildung 3 sehen Sie alle Leistungskurven der Zeitfenster von ein bis tausend. Wie beim DAX-Backtest liegen die besten Endrenditen bei den mittleren EMAs. Die kurzen exponentiellen gleitenden Durchschnitte führten jedoch in den Tagen bis 2750 gut, dann fingen sie an zu scheitern. Zuerst testen wir die exponentiellen Mittelwerte mit doppeltem Crossover-System auf dem DAX-Index. Wieder verwenden wir die letzten 3750 Börsentage und testen jede Kombination von SMA-Werten 1- 1000 (die Renditen, bei denen der ema-Short höher war als der ema-high, wurden wieder ausgelassen). Fig. 1 zeigt die Ergebnisse des Backtests mit der Ausbeute auf der Z-Achse und als Farbe. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht des Backtests. Abb. 1: EMA-Paarleistung für den DAX Abb. 2: EMA-Paarleistung (Ansicht von oben) Die Ergebnisse ähneln dem Backtesting mit den einfachen gleitenden Durchschnitten, es gibt eine dreieckige Mountregion, in der die sehr guten Ausbeuten liegen. Und im Gegensatz zum SMA Backtest ist die Region nicht so holprig, sie scheinen in klareren Wellen zu kommen und enthalten weniger Turbulenzen. Das beste EMA-Paar (175 152) ergibt eine Ausbeute von 22,2, dh ein wenig unterhalb der Ergebnisse der besten einfachen Mittelwerte, die 26,5 hatten. Benchmark vs Buy amp Hold Handel auf DAX Die Rendite der Buy-and-Hold-Strategie liegt bei 9,4 pa. a. Um diese Ergebnisse zu veranschaulichen, die in Fig. 3 nicht dargestellt sind. 3: EMA Pair Leistung größer dann BampH Abb. 4: EMA Pair Performance größer dann BampH (Zoom) Sie können sehen, dass die dest EMA-Paare liegt wieder im goldenen Dreieck, Abbildung 4 zeigt einen Zoom. Die Wellen sind auch in Abbildung 5 gut sichtbar. Im Vergleich zum goldenen Dreieck der einfachen Bewegungsdurchschnitte scheint es einfacher, ein gutes SMA-Paar zu treffen, da die Tiefertragsregionen nahezu vollständig an der Grenze bei EMA-Kurzzeittafeln unterhalb von 50 Tagen liegen. Feige. 5: EMA Pair Leistung größer dann BampH (3D Zoom) Abb. Abb. 6: Leistungsvergleich SMA281235 vs BampH Der Leistungsvergleich mit dem DAX als Maßstab in Abbildung 6 zeigt, dass das exponentiell gleitende Durchschnittspaar 281 235 die Outperformance durch korrekte Signalisierung der Abwärtstrends zeichnet. Feige. 7: EMAs 175 und 152 mit DAX-Kurve Optimaler exponentieller gleitender Durchschnitt gegen Rendite-Underperformance beim DAX-Handel In Abbildung 6 konnten Sie nicht wirklich viele Tage Underperformance im Vergleich zum Kauf amp hold DAX sehen, aber es wäre interessant, auch die Distribution zu sehen Underperformance für die EMAs. Feige. Abb. 8: EMA-Paar-Underperformance für den DAX Abb. Abb. 9: EMA-Paar Underperformance Zoom Die durchschnittliche tägliche Underperformance (in Abb. 8) sieht bei diesem Backtest mit den einfachen Mittelungen ganz anders aus. Die exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte scheinen stärker zu sein als die höheren EMAs (vergleiche Abb. 6 des Doppel-Sma-Crossover-Index-Backtests), aber die Region der mittleren Zeitfenster (einschließlich des goldenen Dreiecks) scheint besser zu sein.